Formations > Offre de formation
Master professionnel Sciences, Technologies, Santé
Mention : Mathématiques et informatique
Spécialité : Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l'assurance et du risque
- Nature :
-
Formation diplômante
Diplôme national - Année de sortie :
- Bac + 5
- Lieu d'enseignement :
- Site de Nanterre
- Cohabilitation :
- Université Paris 7 Denis Diderot
- Durée des études :
- 4 semestres
- Accessible en :
- - Formation initiale
La spécialité ISIFAR en cohabilitation avec les Universités Paris-Ouest (Nanterre-La Défense) et Paris 7 (Paris Descartes) vise à former des cadres à profil d'ingénieurs statisticiens et informaticiens spécialisés dans les applications de la statistique et/ou de l'informatique aux problèmes actuariels, financiers ou de gestion des risques. Ces cadres aux multiples compétences maitriseront les méthodes statistiques, mathématiques et numériques ainsi que les outils informatiques nécessaires à la conception et à la résolution effective de problèmes concrets dans des secteurs très divers: la banque, la finance et l'assurance évidemment, mais aussi tous les secteurs dans lesquels la manipulation de très grandes masses de données est indispensable (marketing, industrie ...). Cette formation tricéphale mathématiques-informatique-économie sera axée sur les statistiques et des probabilités, la programmation et les bases de données et enfin la finance et l'assurance. Ce profil est particulièrement recherché par les banques (gestions des risques) , les sociétés d'assurance (actuariat), les organismes économiques, les sociétés financières et les sociétés de services informatiques (SSII).
Elle comporte, à compter de 2009, deux parcours : Finance et informatique (FI), géré par l'UFR de Mathématique de l'université Paris VII, Statistique du risque (SR) géré par l'université Paris X. Pour les deux filières, les cours sont dispensés sur les deux sites : Université Paris Ouest Nanterre-La Défense (RER Nanterre Université) et Université Paris VII, René Descartes ( Métro Bibliothèque FM).
Spécificités
Le parcours FI : Finance/Informatique est localisé majoritairement à Paris 7 et destiné à des étudiants issus d'une formation mathématique désireux de se former aux méthodes quantitatives de la finance, que soit en front/middle ou back office.
Le parcours SR : Statistique du risque est localisé majoritairement à Paris 10. Il est destiné à des étudiants mathématiciens désirant s'orienter vers les statistiques et l'assurance. Les applications actuarielles sont au cœur de parcours sans pour autant délaisser les aspects statistiques et informatiques relatifs à la gestion des grandes bases de données (scoring, data mining, classifications).
Objectifs
En termes de savoir :
- Spécialisation en actuariat pour la filière SR (Université Paris Ouest)
En termes de savoir-faire :
Parcours FI (finance et informatique) :
- compétences en mathématiques (modélisation et traitement des problèmes rencontrés)
- maîtrise de l'outil informatique (mise en œuvre des systèmes d'information financiers).
Parcours SR (statistique du risque) :
- maitrise des probabilités et des statistiques,
- modélisation de phénomènes extrêmes et de la ruine,
- méthodes de classification et d'apprentissage statistique (scoring, data mining),
- informatique appliquée (SAS, R, Matlab, C++, JAVA),
- actuariat (Assurance Vie et Non Vie, Réassurance),
- finance (Econométrie, tarification).
En termes de compétences professionnelles :
Les étudiants du parcours SR (statistique du risque) posséderont :
- des connaissances en mathématiques de l'assurance, en mathématiques financières
- une maîtrise des techniques statistiques en gestion des risques et en apprentissage statistique ou data mining (dont les méthodes de "scoring").
Ce profil est particulièrement orienté vers le domaine de l'assurance mais ce parcours vise plus généralement à former des professionnels de l'évaluation des risques, dont la demande devient de plus en forte dans le secteur de l'environnement, du nucléaire ou de la maîtrise des procédés. Ce profil SR intéresse également beaucoup les banques qui construisent des mesures de risque de portefeuilles (en particulier la VaR ou Value at Risk). Il est aussi recherché par toutes les sociétés importantes possédant un département marketing, étude de marchés ou de prévision. Il peut s'agir de travailler dans des services d'analyse financière et économique, des services de recherche et de développement ou des services d'ingénierie d'évaluation des risques.
Laboratoires partenaires
Laboratoire MODAL'X , (Modélisation aléatoire de Paris X)
LPMA, Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires (Universités Paris 6 et 7)
LPMA, Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires (Universités Paris 6 et 7)
Etablissements partenaires
ISIFAR (Ingénierie Statistique et Informatique de la Finance, de l'Assurance et du Risque) est une spécialité du MASTER "Sciences et Applications" mention "mathématiques et informatique". Elle est proposée conjointement par les UFR de mathématiques, d'informatique, d'économie de l'université Denis Diderot, Paris 7, et celui de mathématiques et d'économie de l'université de Nanterre, Paris 10. Le Master est un diplôme de niveau Bac+5 dont la scolarité se déroule sur deux années désignées par M1 et M2.
Entreprises partenaires
Le Master organise chaque année des réunions d'information avec des entreprises susceptibles d'employer ou d'offrir des stages à nos étudiants. Une cérémonie officielle de remise des diplômes des M2 est organisée chaque année vers fin octobre, en partenariat avec des entreprises.
Echanges internationaux
Un projet avec l'Université de Bocconi, Milan est en cours de constructionLangues d'enseignement
Français majoritairement (et anglais)Niveau(x) de recrutement
Bac + 3Pré-requis
Tout étudiant (université ou école) titulaire d'une licence ou équivalent (Bac + 3) avec de solides connaissances en mathématiques (probabilités et statistiques) et informatique (algorithmique et programmation) peut être candidat.
Des connaissances en économie, finance ou actuariat sont un plus pour la formation. La filière SR est ouverte aux étudiants issus de filières spécialisées en Econometrie, avec de bonnes bases en mathématique et statistique.
Conditions d'admission
Admission en M 1
L'accès à la première année se fait sur dossier. Tout étudiant (université ou école) titulaire d'une licence ou équivalent (Bac+3) avec de solides connaissances en mathématiques (probabilités) et informatique (algorithmique et programmation) peut être candidat. Les titres d'accès naturels sont, par exemple, la licence MASS, MATH, INFO ou l'année d'IUP2 GMI Génie mathématique et informatique.
Admission en M 2
Le recrutement se fait sur dossier et entretien. Peuvent postuler les étudiants ayant validé la première année du master ISIFAR et les étudiants ayant obtenu la première année d'un autre Master (recherche ou professionnel) dans une université française ou étrangère ou ayant suivi une formation jugée équivalente. Ils devront avoir un bon niveau en statistiques, probabilités, économie et informatique.
Inscription
Pour connaitre les dates d'inscriptions, allez sur le site de l'UFR SEGMI.Pour la liste des admis, consultez le site dédié www.u-paris10.fr/isifar
Coût de la formation
Inscription universitaire, de l'ordre de 340 euros avec la mutuelle étudianteEnseignements
Master 1 :
- Semestre 1
Parcours Statistique du risque (Paris Ouest, Nanterre-La Défense)
Enseignements obligatoires :
- Statistique inférentielle (Paris Ouest) 6
- Analyse des données (Paris Ouest) 6
- Proba et valeurs extrêmes (Paris Ouest) 6
- Programmation VBA/Excel (Paris Ouest) 3
- Anglais (Paris Ouest) 3
Enseignements au choix :
- Fondement de l'assurance (Paris Ouest) 3
- Programmation orientée Objet, Langage C (UFR informatique, Paris VII) 3
- SAS (Initiation) (Paris Ouest) 3
- Actuariat (Paris Ouest) 3
- Probabilité (Paris VII) 3
- Semestre 2
Parcours Statistique du risque
Enseignements obligatoires :
- Maths financières discrètes (Paris VII) 6
- Séries chronologiques (Paris Ouest) 6
- Modèles de régression (Paris Ouest) 3
Enseignements au choix :
- Droit de la finance/assurance (Paris Ouest) 3
- Base de données (L3 info) (UFR informatique, Paris VII) 6
- Analyse performance simulation (Paris VII) 6
- Produits de l'assurance (Paris VII) 3
- SAS avancé (Paris VII) 3
- SAS initiation (Paris 10) 3
- Stage 0
Master 2 :
- Semestre 3 (de septembre à fin décembre)
Parcours Finance et Informatique
Enseignements obligatoires :
- Outils probabilistes (Paris VII) 6
- Econométrie de la finance (Paris VII) 3
- Math financière continue (Paris VII) 3
- C++ (Paris VII) 3
Enseignements au choix :
- Ouverture Pro bourse internet (Paris VII) 3
- Gestion et contrôle du risque (Paris VII) 3
- Data Mining, Classification (Paris Ouest) 3
- Data Mining, Apprentissage (Paris Ouest) 3
- Mathématique de l'assurance (Paris Ouest) 3
- Data Mining, entrepôts de données (Paris Ouest) 3
- SAS (initiation) (Paris Ouest) 3
- Actuariat (si pas en M1) (Paris Ouest) 3
Parcours Statistique du risque
Enseignements obligatoires :
- Outils probabilistes (Paris VII) 6
- Data Mining, Classification (Paris Ouest) 3
- Data Mining, Apprentissage (Paris Ouest) 3
- Communication (Paris Ouest) 0
- Mathématique de l'assurance (Paris Ouest) 3
- Anglais 3
Enseignements au choix :
- Ouverture Pro Bourse internet (Paris VII) 3
- Date Mining : entrepôts de données (Paris Ouest) 3
- SAS (initiation) (Paris Ouest) 3
- Actuariat de l'assurance vie/retraite (Paris Ouest) 3
- Actuariat (si pas en M1) (Paris Ouest) 3
- Gestion et contrôle du risque (Paris VII) 3
- Econométrie de la finance (Paris VII) 3
- Math financière continue (Paris VII) 3
- C++ (Paris VII) 3
- Concepts avancés, base de données (Paris 10) 3
- Semestre 4 (janvier à mi avril hors stage)
Parcours Statistique du risque
Enseignements obligatoires :
- Stage 18
- Réassurance (Paris Ouest) 3
- Statistiques de l'assurance (Paris Ouest) 3
Enseignements au choix :
- Modèles de taux en continu (Paris VII) 3
- Modélisation du risque de crédit (Paris VII) 3
- EDP en finance (Paris VII) 3
- Titrisation et crédit (Paris VII) 3
- Consultation, traitement de données (Paris Ouest) 3
- SAS initiation (Paris Ouest) 3
- SAS avancé (Paris VII) 3
- Gestion actif/passif (Paris Ouest) 3
Echanges internationaux
Un projet avec l'Université de Bocconi, Milan est en cours de constructionContrôle des connaissances
Une unité d'enseignement (UE) est composée d'un ou plusieurs ECUE (éléments constitutifs).
Dans les deux parcours, chaque matière obligatoire est une UE. Pour chaque semestre, les matières au choix sont des ECUE d'une seule UE.
Pour chaque matière (UE ou ECUE), la note finale est donnée par le maximum entre la note d'examen final et la moyenne (éventuellement pondérée) entre la note de contrôle continu et l'examen final. Si l'ECUE (ou l'UE) ne comporte pas d'examen final mais un projet (comme c'est souvent le cas pour les cours d'ouverture professionnelle), la note finale est donnée par une moyenne (éventuellement pondérée) entre la note de contrôle continu et le projet.
Si l' UE est composée d'un certain nombre d'ECUE, la note attribuée à l'UE est calculée à partir des notes obtenues à chaque ECUE. Les ECUE sont donc compensables à l'intérieur de chaque UE.
Une UE est validée dès que sa note est supérieure ou égale à 10, avec compensation éventuelle entre les ECUE.
L'année est validée lorsque la moyenne pondérée des UE requises est supérieure ou égale à 10.
Dans les deux parcours, chaque matière obligatoire est une UE. Pour chaque semestre, les matières au choix sont des ECUE d'une seule UE.
Pour chaque matière (UE ou ECUE), la note finale est donnée par le maximum entre la note d'examen final et la moyenne (éventuellement pondérée) entre la note de contrôle continu et l'examen final. Si l'ECUE (ou l'UE) ne comporte pas d'examen final mais un projet (comme c'est souvent le cas pour les cours d'ouverture professionnelle), la note finale est donnée par une moyenne (éventuellement pondérée) entre la note de contrôle continu et le projet.
Si l' UE est composée d'un certain nombre d'ECUE, la note attribuée à l'UE est calculée à partir des notes obtenues à chaque ECUE. Les ECUE sont donc compensables à l'intérieur de chaque UE.
Une UE est validée dès que sa note est supérieure ou égale à 10, avec compensation éventuelle entre les ECUE.
L'année est validée lorsque la moyenne pondérée des UE requises est supérieure ou égale à 10.
Jury d'examen
Les jurys d'examen sont constitués du directeur de la formation, P. Bertail et du directeur adjoint (Omar El-Dakkak depuis 2010), avec la participation des enseignants du master (au minimum 2).Poursuites d'études
Les étudiants de la filière SR ayant obtenu une mention sur les deux années du parcours SR peuvent compléter leur formation par un Master spécialisé dans le domaine de l'actuariat :
- le Master spécialisé en actuariat de ENSAE
- le Master professionnel en actuariat ISFA
Ces deux masters sont habilités par l'Institut des Actuaires Français qui delivre un diplôme professionnel après validation des acquis requis par le Core_Syllabus et soutenance d'un mémoire d'actuariat.
- le Master spécialisé en actuariat de ENSAE
- le Master professionnel en actuariat ISFA
Ces deux masters sont habilités par l'Institut des Actuaires Français qui delivre un diplôme professionnel après validation des acquis requis par le Core_Syllabus et soutenance d'un mémoire d'actuariat.
Compétence(s) visée(s)
Gestion des risques dans le domaines des banques et de l'assurance
Actuariat, chargé d'étude actuariel (Assurance)
Scoring, statistique sur de grande base de données (Agence de notation)
Programmation SAS, Splus, VBA Excel , JAVA, C++ (SSII)
Actuariat, chargé d'étude actuariel (Assurance)
Scoring, statistique sur de grande base de données (Agence de notation)
Programmation SAS, Splus, VBA Excel , JAVA, C++ (SSII)
Débouchés professionnels
Les étudiants du Master Isifar, SR qui ont été diplomés entre 2006-2011 ont essentiellement trouvé du travail dans les banques, les assurances ou dans des entreprises de Marketing ou de logiciels informatiques (spécialisés en produits financiers ou en produits d'assurance). La plupart ont d'abord obtenu un CDD ou effectué un stage qui s'est concrétisé après quelques mois par un CDI . Certains ont également choisi de compléter leur formation par un master spécialisé en Actuariat.
Voici quelques exemples d'entreprises intéressées par les étudiants de la filière SR (avec entre parenthèses le type de postes proposés à nos étudiants) : Natixis AM (poste de manager statisticien du risque), ICY Software (poste de création de logiciel de gestion des risques), AGF (plusieurs postes de gestion des finances d'un projet et d' évaluation des risques) , BNP-Paribas , AXA ( Postes de gestion des risques, calcul de "value at risk"), Société Générale (maîtrise d'ouvrage à la direction des risques à la Défense), CACEIS ( "reporting" en recherche et développement), Crédit Foncier de France (mise en place de méthode de scoring), Euromaster (études marketing de produits financiers), QUADREM (Chargés d'études Actuarielles).
Voici quelques exemples d'entreprises intéressées par les étudiants de la filière SR (avec entre parenthèses le type de postes proposés à nos étudiants) : Natixis AM (poste de manager statisticien du risque), ICY Software (poste de création de logiciel de gestion des risques), AGF (plusieurs postes de gestion des finances d'un projet et d' évaluation des risques) , BNP-Paribas , AXA ( Postes de gestion des risques, calcul de "value at risk"), Société Générale (maîtrise d'ouvrage à la direction des risques à la Défense), CACEIS ( "reporting" en recherche et développement), Crédit Foncier de France (mise en place de méthode de scoring), Euromaster (études marketing de produits financiers), QUADREM (Chargés d'études Actuarielles).
- Secteur(s) d'activité(s)
- Services collectifs, sociaux et personnels, Activités financières
- Métiers
- Conseiller/conseillère en assurances, Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier, Chargé/chargée d'études actuarielles en assurances, Cadre financier spécialisé/cadre financière spécialisée
Stage
Stage obligatoire
Un stage d'une durée minimale de 2 mois en M1 n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Un bon rapport de stage peut apporter un plus à une candidature en M2.
Le stage de M2 est obligatoire et se déroule entre avril et septembre sur une durée minimale de 4 mois (6 mois recommandé). La soutenance du mémoire a lieu fin septembre en présence d'un jury constituer d'enseignants et du maitre de stage.
Convention de stage :
Pour obtenir une convention de stage, connectez-vous sur http://stages.u-paris10.fr pour procéder à la saisie des éléments de votre stage, puis présentez-vous au bureau des stages au bâtiment M.
Attention : La convention de stage doit être signée par l'entreprise, le responsable des stages, l'université et l'étudiant (dans cet ordre) avant le début du stage.
Tél.: 01 40 97 71 84 ou 47 16 / Fax: 01 40 97 71 81
stages@u-paris10
Horaires d'ouverture :
lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h, jeudi : 9h à 16h
mardi et vendredi : 9h à 12h
Le stage de M2 est obligatoire et se déroule entre avril et septembre sur une durée minimale de 4 mois (6 mois recommandé). La soutenance du mémoire a lieu fin septembre en présence d'un jury constituer d'enseignants et du maitre de stage.
Convention de stage :
Pour obtenir une convention de stage, connectez-vous sur http://stages.u-paris10.fr pour procéder à la saisie des éléments de votre stage, puis présentez-vous au bureau des stages au bâtiment M.
Attention : La convention de stage doit être signée par l'entreprise, le responsable des stages, l'université et l'étudiant (dans cet ordre) avant le début du stage.
Tél.: 01 40 97 71 84 ou 47 16 / Fax: 01 40 97 71 81
stages@u-paris10
Horaires d'ouverture :
lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h, jeudi : 9h à 16h
mardi et vendredi : 9h à 12h
Equipe de formation
Parcours SR : Statistique du risqueResponsable : Cécile Durot (Paris 10)
Tél : 01 40 97 78 46
Fax : 01 40 97 47 59
Mail : cecile.durot@u-paris10.fr
Qualité : PR Paris 10
Section CNU : 26
Equipe MODAL'X
Parcours FI : Finance/Informatique
Responsable Karine Tribouley
Mail : ktriboul@u-paris10.fr
Qualité : PR Paris 10
Section CNU : 26
Equipe MODAL'X et LPMA
Echanges internationaux
Un projet avec l'Université de Bocconi, Milan est en cours de constructionRenseignements pratiques :
Contact
- Secrétariat
Brahim Boughezala
Bât G - Bureau R37
Tel: 01 40 97 78 32
Fax: 01 40 97 47 59
bboughez@u-paris10.frUniversité Paris Ouest
UFR SEGMI
200 av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Documents utiles
Site du Master
Mise à jour de la fiche formation :
16 avril 2011
Information Orientation
- CACIOPE
200 avenue de la République
92001 NANTERRE Cedex
Tél : 0140977534
Pour obtenir des informations ou poser des questions à nos spécialistes, consultez notre site www.u-paris10.fr/caciope et notre FAQ
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